Backtest ≠ track real. El histórico previo a la líneaLive ▶es una simulación con sesgos conocidos:
- Survivorship bias: el universo es el de hoy, sin empresas deslistadas/quebradas.
- Filtros estáticos: sector, market cap y dividend yield son los actuales (no point-in-time).
- Backtest usa solo precio (momentum + low-vol). El cron en vivo agrega G-Score al score.
- Precios split-adjusted · costos simulados 10 bps por lado · sin dividendos reinvertidos.
A partir de Live ▶ el NAV sale del cron diario (track real out-of-sample). No es asesoramiento financiero. Más info
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